定量金融

金融專業人士和學者的問答

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Yahoo Finance調整的關閉數據是否存在任何已知錯誤?
Yahoo Finance允許您下載其每日曆史股價數據表。數據包括調整後的收盤價,我認為我可以將其用作計算每日日誌收益的第一步,這是進行其他類型分析的第一步。計算調整關閉您需要知道所有的分紅和紅利,以及除息和除息日期...
    

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歐洲期權方程式
因此,我們可以用收益函數$ P(S)$來表徵任何歐式期權,其中$ S $是標的到期價格。讓我們考慮某種模型$ M $,使得在該模型中,$ V(S,\ tau,P)$是期權的價格,到期時收益為$ P $,資產的價格為$ P $。在時間$ \ tau $定價$ S $。...
  

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交易C ++庫
是否有任何免費的c ++庫,這些庫具有一些用於製定交易策略的功能。例如,計算跌幅,波動率預測,MAE,MFE ...等。我知道我可以編寫這些代碼,但這將幫助我節省一些時間,並專注於策略而不是報告生成。...
   



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信用評估調整-計算問題
我目前正在從事與加速希臘人對混合利率投資組合的CVA的計算有關的碩士項目。我想知道CVA技術及其在行業中的希臘語計算(主要與計算速度有關)。示例情況: 100,000種投資組合 IR掉期的混合物,多種貨幣的掉期考慮具有信用/...
     

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公共歷史時間序列可用於主權債務評級嗎?
漂亮的免費在線數據源What data sources are available online?列表未提及評級機構的任何數據。 Are historical time series available for sovereign credit ratings (other than as proprietary datasets)? 我意識到,評級機構可能會將其主權債務評級視為專有數據...
   

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一個"信用事件二元期權"的價格如何?
CBOE推出了credit event binary options,作為零售交易商的CDS。如果到期前發生信用事件(即破產),則這些二元期權的價值為 $ 1 ,如果到期時沒有信用事件(即償付能力),則這些二進制選項的價值為 $ 0 。期權的溢價以美分計,表...
 

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從兩個相關分佈中選擇
誰能提供一個從兩個分佈中進行選擇的簡單示例,以使兩個生成的時間序列給出皮爾森相關係數的指定值?我想在簡單的蒙特卡洛風險評估中做到這一點。理想情況下,該方法應採用兩個任意CDF和一個相關係數作為輸入。我在sta...
   

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關於支持和抵抗有什麼好的研究嗎?
有人可以建議我在哪裡可以找到有關使用支撐線和阻力線以及最大值和最小值線的理由或動機的好的文獻。在金融領域,有時很難找到相關的文獻,因為即使一本書沒有聲稱能夠使您致富,但該書的內容仍然可能很糟糕。任何有...
   

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主要的回測和交易解決方案:QuantFactory,Deltix等
當今哪些最常用/最成熟/最有前途的商業解決方案可滿足回測/自動交易需求?我說的是垂直產品套件,例如QuantFactory或Deltix,它們解決了市場數據捕獲,歷史數據,CEP,回測,交易等問題(不過,我將對回測部分特別感興趣。)...
    

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涵蓋的賣出賬戶的類似對沖基金的行為?
我通過賣出外匯現貨期權的看漲期權賺錢,還有一些我朋友想要購買此商品而不必自己交易帳戶。一種方法是讓他們每個人都擁有一個帳戶,然後讓我交易它,但是不能很好地擴展:我真的不想交易10帳戶。另一種方法是讓他們 ...
 

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您如何計算期權的隱含流動性?
在給定的基礎上具有一系列具有不同行使價和到期日的普通看跌和看漲期權的情況下,如何計算特定期權合約的隱含流動性?...
  

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關於CDS建模
定價量子CDS的市場標準是什麼(即以與定價支票不同的貨幣支付或有支票的CDS)?...
  

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期權費的簡單模型(用於模擬看漲期權)?
給定股票的每週價格和價格變化的歷史分佈,我如何估算近似於平價(ATM)期權的期權費,比如說未來3個月的到期日?如果需要,我們還可以提供股票的歷史Beta和當前的期權金。為了簡單起見,假設股票的波動率是恆定的。我...
    


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比較行業基礎上的回報
我想將按組別劃分的投資組合的收益與這些組的總收益進行比較。例如,假設我的投資組合中有40%的工業和60%的技術,那麼在同一時期,工業和技術的收益分別為5%和10%。如何了解投資組合的績效?或者只是一些有關如何...
  

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資產定價基本定理(FTAP)
出於規範性問題的精神,請在此以以下形式(僅限一個答案定理)說明FTAP的版本:必要的定義(或指向定義的直接鏈接) Hypothesys和上下文(例如是否存在交易成本,不連續的時間設置等)定理的陳述證明的參考動機來自這樣一...
 

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Scala是否在交易系統中使用
我對高性能計算感到好奇,並認為算法/程序交易是有關用於市場交易的高性能技術的有趣信息來源。 scala是否在外面使用?對於初創道具商店來說,這是一種可行的語言嗎?與Java / C ++相比,它具有更具表現力的語法(因此代碼...
 


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