定量金融

金融專業人士和學者的問答

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債務負擔會影響股本的波動性嗎?
公司的債務負擔是否會對公司的股價及其波動性產生影響?此外,市場對公司發行債券的公告有何反應?...
   

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如何在增量伽馬VaR計算中限制跨伽馬計算的nbr?
很多時候,當歷史模擬或蒙特卡洛速度緩慢時,我們想使用某種參數方法(例如,δ-法線近似)來計算VaR。只要只需要增量並且儀器是合理的線性的,就可以了。但是,當將方法擴展為同時使用增量和伽瑪時,與基於模擬的方法...
 

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為什麼沒有"元模型"?
如果我設計一個交易模型,我可能想知道model's half life。不幸的是,沒有meta-model of the market似乎不可能預測alpha壽命。直覺上,這種元模型不存在,但是有沒有被證明過?這聽起來像是羅素的悖論或戈德爾關於金融市場的不完全...
 

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我如何才能將機器學習算法應用於股票市場?
我不太確定這個問題是否適合這裡。 我最近開始閱讀和學習有關機器學習的知識。有人可以提出一些建議,還是可以分享他們的經驗,並提供一些基本的建議,或者至少開始應用它來查看數據集的結果?聽起來有多雄心勃勃?...
   

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有哪些方法可以對投資組合進行壓力測試?
Wikipedia列出其中三個: 極端事件:假設歷史事件再次發生,則假設投資組合的回報。當前頭寸和風險敞口與歷史要素收益結合在一起。 風險因素衝擊:以用戶指定的數量衝擊所選風險模型中的任何因素。因子暴露保持不變,而...
   

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在線提供哪些數據源?
可從網上獲得哪些財務和經濟數據來源?哪些免費或便宜?您對這些數據源的體驗如何?...
    

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有什麼流行的方法可以最大程度地減少數據監聽?
是否有通用的程序可以在事前或事後進行回測,以確保定量交易策略具有真正的預測能力,而這不僅僅是過去靠運氣實現的事情之一嗎?當然,如果我們對工作策略進行足夠長的搜索,我們最終將找到一個。即使採用向前走的方...
  

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電子迷你市場受到操縱嗎?
S-P 500,Russell 2000,EUROSTOXX等電子迷的價格是否受到操縱?也就是說,是否有交易者利用足夠的頭寸進行交易以使價格朝他們想要的方向發展,從而利用了該市場中其他交易者的不公平優勢?如果是這樣,這對於為那些市場設計...
 

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什麼是" delta"選項報價約定?
在我的工作中,我經常看到期權價格或交易量是針對三角洲而不是罷工而報價。例如,對於2013年3月的鋅期權,我可能會看到5個三角洲的報價,如下所示:ZINC MARCH 2013 OPTION DELTA -10 POINTS ZINC MARCH 2013 OPTION DELTA -25 POINTS ZINC MARCH 2013 ...
  

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