定量金融

金融專業人士和學者的問答

0
資產數量而不是資產回報率可以預測績效嗎?
資產收益是財務中最常用的數據類型。它們來自收盤價數據。股票的普通1級數據不僅包括收盤價,還包括證券的總交易量,但是,這是和在當日結束前賣出。假設有一種將總交易量提煉為淨交易量的方法,該方法可以報告到交...
   

0
從2級提取時間和銷售額
我需要數據來測試一些數學模型。到目前為止,我已經擁有超過120層的2級功能,但是我無法支付時間和銷售費用。是否可以從2級中提取時間和銷售量?層是指市場深度,層1是隊列中的頂級報價。級別2是data.nasdaq.com提供的級別...
   

2
三角套期保值的成本從何而來?
我正在閱讀約翰·赫爾(John Hull)的書,並對關於三角套期保值成本的解釋有些困惑。這裡是背景:一家金融機構以行使價 $ K $ 出售看漲期權,並且它通過調整已購買股票的數量來套期保值以對沖。風險(股價高於 $ K $ )。套...
 

-1
可以看到按訂單付款的批發商的前期訂單嗎?
我經常聽到的一個反對(通過repeated here發出)反對通過 按流量付款 批發商發送訂單的論點是,這些批發商可以潛在地確定您是否是 知情的 交易者(而不是 不知情的 散戶投資者)),在這種情況下,他們可以使用嵌入在您的...
  

0
將選項輸入轉換為標準布朗運動
我想知道期權的行使價被觸及的可能性。我的輸入值是:P = price S = strike v = vol t = time to expiration 根據Hans在隨後的topic中的回答,當基礎資產的零漂移為零時觸及障礙的概率等於: $ 0.5 *(1- \ text {erf} \ Big(\ frac {x} {\ sqrt 2} \ Big)...
   


1
LSTM用於趨勢預測
以前很想與ML交涉,並且由於我也對金融和交易感興趣,所以我認為在閱讀深度學習與強化學習LSTM之後,這將是一個很好的入門項目Francesco Rundo的外匯高頻交易系統中的金融趨勢預測層(https://www.mdpi.com/2076-3417/9/20/4460/htm)。我...
  

3
如何在訂單中識別做市商?
我正在嘗試在(期權-)定單中識別做市商。當然,這還很遙不可及,但是我想知道應該看什麼樣的特徵/模式。我得到了以下沙發手:可能,但不一定是最佳出價和最佳報價對稱性出價和要約金額相似的合同。由於 重新加載 的...
   

0
金融衍生工具的廣泛清單以及使用哪種方法對其進行估值
我在想的是一長串在市場上交易的不同類型的金融工具,以及用於評估它的行業標準模型。像這樣:歐洲股票期權:Black-Schooles模型美國股票期權:二項式期權定價模型亞洲股票期權:蒙特卡羅模擬交換:黑色76型百慕大交換:...
 

0
用負利率對沖頭寸的最佳方法是什麼?
假設我們有以下情況: $ 1)。$ 公司A以浮動利率從銀行A貸款。 $ 2)。$ 為了抵消浮動利率的付款,公司A與銀行B訂立了利率互換協議,在該協議中,銀行A獲得了浮動利率浮動,並支付固定利率固定 如此有效,它只需向銀行B支...
   

0
使用Quantlib XL掃描對象
如何使用QuantlibXl構建良好的體積曲面?我的目標是對5年期,期權到期日為1Y1M的互換定價。數據為: ...
    

0
如何在py QuantLib中確定從假期/週末開始的生效日期?
我正在嘗試為非標準掉期定價。但是,我的時間表未返回正確的日期。特別是,生效日期從星期六開始,但是時間表返回下一個商業日期,即星期一。我需要累計才能在生效日期開始而不進行調整。如何告訴日程表對像不這樣做...
  

0
以0.05的價格回購"空頭"是什麼意思?
下面的紅色短語是什麼意思? a2020_0. This is one of the "not as easy as it sounds" things about options. You always hear things like "Make money if the market goes up down or sideways" or "defined risk trade with an 80% probability". Well, that risk is defi...
 

1
差分債券價格隨機利率
假設空頭利率遵循該過程 $$ dr(t)= a(t,r(t))dt + \ sigma(t,r(t))dW(t)$$ ...
 

2
原油期貨合約交割
今天是歷史性時刻,原油期貨合約價格跌破0。我的問題是,如果您是合同持有人-鑑於合同通常在至少2週的時間內交付,您是否可以拒絕交付?為什麼您必須以負價出售?謝謝...
  

2
最大化GARCH可能性:約束解決方案和初始值的良好實踐
我目前正在研究期權定價模型,我想提供一種方法來最大化P度量下的回報可能性。我正在使用Heston和Nandi(2000)模型: \開始{align}ln S_ {t + 1}-ln S_t:= r_ {t + 1}&= r_ {ft + 1} + \ lambda h_ {t + 1}-\ xi_ {t + 1} + \ sqrt {h_ {t+1}} z_ {t + 1},\;z_ {t...
    

1
美元伽瑪概念的問題
我正在閱讀方差掉期並遇到美元Gamma的概念,其定義為美元差價(S)改變1%時,美元三角洲的美元價值變化(Δ* S)。然後,美元伽瑪的公式為$Γ=Γ/ 100 * S ^ 2。但是,在嘗試證明這一點時,我遇到了一個問題。證明如下。 $Δ=Δ*...
  

4
基於非方差(非Markowitz)的非關聯資產之間的資本分配理論是什麼?
大量的金融文獻接受標準差作為回報,就好像它是對 風險 的準確衡量。關於在不相關資產之間分配資本的其他一些金融理論呢?什麼原則會導致相等,無用或其他加權?使用sigma是任意的,並且已有70年曆史了。還有其他模型可...
    

2
為什麼要繼續複合
我們為什麼要在金融領域不斷發展?我四處搜尋,但無法找到我們為何要這麼做的解釋。從理論上講,我認為我們這樣做是因為所賺取的每筆利息都將被再投資。但是既然那不是現實,那答案是什麼?它與當前值的變化有關嗎?...
 

1
大男孩對DDM公式的使用程度
我想知道DDM公式(https://en.wikipedia.org/wiki/Dividend_discount_model)的版本在多大程度上被大型銀行和機構投資者等使用,從某種意義上說,不是零售投資者的任何人。...
  

Next page